Avaliação da Previsibilidade de Retornos de Ações Emergentes Negociadas no Brasil

Marcos J. G. Rambalducci, Maria Rosângele Luz Cândido, José Carlos Dalmas

Resumo


Este artigo tem por objetivo inicial realizar uma breve revisão de conceitos de risco e retorno sob a ótica do investidor e de quantificar os riscos de um determinado ativo, bem como, precificar os retornos esperados em relação aos riscos assumidos. Em seguida faz-se uma análise dos dados obtidos em pesquisa empírica envolvendo um conjunto de ações no mercado brasileiro, verificando se, no período de maio de 1995 a março de 2001, o retorno calculado a partir de seus coeficientes beta, é coerente com o retorno real obtido.

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DOI: https://doi.org/10.25110/receu.v4i1.1485